트레이더의 거래당 위험 관리 원칙

파이낸셜뉴스는 2026년 11월 7일 칼럼을 통해 트레이더의 위험 관리 원칙을 소개했다. 트레이더들은 총 자산의 1~2%를 거래당 위험 관리 금액으로 정하는 Risk per Trade 원칙을 널리 활용하는 것으로 나타났다. 이 원칙은 예측이 틀리더라도 손실 규모를 자산의 일정 수준으로 제한하는 데 목적이 있다고 밝혔다.

칼럼은 1,000만 원을 전액 투자해 10%씩 3번 하락한 사례를 들어 위험성을 설명했다. 이 경우 자산은 729만 원으로 줄어 27.1%의 손실이 났고, 원금을 회복하려면 37.17%의 수익률이 필요했다. 또한 허용 손실 10만 원을 기준으로 할 때 손절매 비율이 5%면 투자 금액은 200만 원, 10%면 100만 원이 된다고 설명했다.

칼럼은 손절매 기준을 미리 정해두면 연속 손실을 막는 안전장치가 되고 심리적 안정감도 얻을 수 있다고 강조했다. 필자는 다음 회차에서 승률, 손익비, MDD 등 포트폴리오 차원의 위험 관리를 다룰 예정이라고 밝혔다.