박대출 의원실, 단일종목 레버리지 ETF 손실 확률 70% 분석 결과 발표

박대출 국민의힘 의원실이 몬테카를로 방법을 활용한 무작위 시뮬레이션 결과 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF의 손실 확률이 67.6%, SK하이닉스는 71%에 달했다고 8일 발표했다. 예상 손실률도 삼성전자 –35.9%, SK하이닉스 –46%로 매우 높은 수준이었다.

박 의원실은 7가지 스트레스 테스트 시나리오를 통해 단일종목 레버리지 ETF가 시장에 미치는 영향을 분석했다. 급락 후 반등 시나리오에서 리밸런싱 물량이 5조100억원, 하한가 시나리오에서 7조5100억원에 달하는 것으로 집계됐다.

박 의원실은 금융당국이 단일종목 레버리지 ETF 출시 전 면밀한 계량 분석을 거치지 못했다고 지적했다. 실제 6~7월 시장 변동성(96~113%)이 모형 가정(28~40%)보다 훨씬 컸고, 괴리율도 모형 예상(16%)을 크게 초과(90.18%)했다는 점을 근거로 들었다.